テクニカル分析

移動平均線乖離率(いどうへいきんせんかいりりつ)は使えるのか?

今回の記事は「移動平均線乖離率(いどうへいきんせんかいりりつ)」について。

移動平均線はトレンドインジケーターの代表格であり、僕も流れを見るために使っています。

終値を結んだ単純な変数を使っているので、適応性が高く、流れを見るには最適。

単純であるがゆえに様々な法則やシグナル、サインが開発されてきました。

今回考察していく「移動平均線乖離率(いどうへいきんせんかいりりつ)」は、
”いきすぎた価格はいずれ移動平均線との間を埋める”
という法則を利用したもの。

まぁ結論から言えば、僕は懐疑的ですが。

それでは解説していきますね。

移動平均線乖離率(いどうへいきんせんかいりりつ)とは?


移動平均線乖離率とは、
価格が移動平均線からどのくらいの割合離れているか?
を表すもの。

そもそも「乖離(かいり)」とは、
”そむき、離れること”という意味。

本来であれば近くにあるべきもの、あってほしいものがかけ離れている、という意味で使われます。

理性と現実の乖離、みたいな使い方をされます。

つまり、乖離率が大きいということは、
「移動平均線とかけ離れている」
ということ。

移動平均線は一定期間の動きの平均ですから、乖離率が大きいと言うことは
平均からかけ離れている
ということになります。

確率はいずれ平均に向かって収束していきます。

乖離率をつかった手法は、平均からかけ離れている価格はいずれ平均に戻る、という法則を使っているわけです。

まぁ簡単に言えば「逆張り」ですね。

買われて過ぎていたら売り、売られすぎていたら買う、という手法。

買われすぎ売られすぎを移動平均線から何%離れているかで判断して逆張りで仕掛けていくやり方です。

移動平均線乖離率の目安


では移動平均線の乖離率の目安は何%でしょうか?

移動平均線から何%離れたら仕掛ければいいかの目安。

まぁこれに関しては正解はありません。

移動平均線の期間もありますし、20%離れようが50%、100%離れようが伸びるときは伸びますから。

ただあえて一般的な数字を言えば、10%〜30%程度でしょうね。

正解がないので、曖昧なんですよね・・・。

それに一般的って時点で使うべきではないでしょうね、この数字は。

広く使われている数字が機能する数字なわけありませんから。

定義が曖昧ですし。

使うなら、通貨ごとの1日の値幅の平均を使ったほうがいいですね。

1日の値動きの平均が100pipsだとしたら、それ以上、
例えばそこから20%離れたら逆張りで入る、とか。

ただ、やるならデータをとってどのくらい離れたら価格が戻る傾向にあるかを見定めてから使うべきと思いますね。

10%離れたら戻る確率がもっとも高いのであればそこで仕掛けるべきだし、逆に20%離れると更に値動きが加速する傾向にある・・・とかですね。

正解がない以上は、目安となる数字もありません。

自分でデータをとってやるしかないんです。

結論・僕は乖離率を使わない


で、ですね。

ここまで乖離率を使った手法について考察してきましたけど、僕は使いません。

何故か?

細かい点はありますが、大きく分けて2つの理由があります。

トレンドは簡単に止まらない

まず乖離率を使ったやり方はトレンドに逆らう「逆張り」

流れに逆らったやり方なんです。

そもそも移動平均線からどのくらい離れたら戻るか、なんて僕にはエッジ(優位性)があると思えない。

確かにいずれ動きは落ち着くでしょう。

ただそれがいつか?という点が問題。

本当に強いトレンドは簡単には止まりません。

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トレンドは様々な要因を含んでいます。

数百万の心理、思惑、騙し合い・・・。

それらの動きを単純なパーセンテージだけで推し量ることはできるでしょうか?

僕は数百万人の感情を読めるとは到底思えないんです。

移動平均線の期間

ふたつ目は、移動平均線の期間について。

移動平均線の期間に正解はありません。

FX移動平均線の組み合わせとベストな設定を考える今回の記事は「移動平均線」の組み合わせと設定について。 人によって使うインジケーターはそれぞれですが、移動平均線を使っているトレー...

乖離率は移動平均線から一定のパーセンテージ離れた値。

なので、移動平均線の期間によって乖離率は変わってきます。

移動平均線の期間が短ければ短いほど値動きからあまり離れず追従していきます。

逆に移動平均線の期間が長ければ長いほど、値動きにかなり遅れて反応します。

つまり、
期間が短ければ短いほど乖離しづらく
期間が長ければ長いほど乖離しやすい、

ということです。

じゃぁどの期間を使えばいいのか?というと分かりませんよね。

どの期間の移動平均線に戻りやすいか?なんてある訳ないです。

だって終値を結んだ単純な線だから。

単純に終値の平均を表しているだけの線に流れを見る以外の役割があるでしょうか?

僕にはあると思えません。

移動平均線は、そんな魔法のようなインジケーターではありませんから。

どこまで価格が伸びるかは誰にも分からない


そもそもどこまでいったら価格が戻るかなんてわかりません。

僕は買われすぎ、売られすぎ、というレベルまで伸びた価格が
更に伸びる、という場面を何度も見てきました。

買われすぎていたら下がる、売られすぎていたら上がる、
とかそんな単純じゃないんですよ、値動きって。

たしかにいずれは落ち着きますよ?

ただ”いずれ”です。

どこまで行ったら戻るかわかんないんです。

だから僕は乖離率などを使った「逆張り」はしない。

伸び続けている価格に飛び乗るほうが、ずっと楽。

わざわざ流れに逆らうようなことはしたくありませんから。

自分の信じることをつらぬけ

もちろん、これは僕が思っていることであって正解ではありません。

ですが、自分の信じていることじゃないと続けることはできません。

ある程度の金額を稼ぐためには時間がかかります。

つまり、やり続けなければいけない。

1年、10年とやる続けていくものに少しでも疑う点があったら?

きっと迷いが出るでしょう。

連敗すれば「やっぱりな・・・」という感情が湧いてきます。

結果、自分のやり方が信じれなくなり、いろんなことやりだす。

負けは当たり前にあることなのに。

自分の信じることをやり続けるんです。

だから僕は乖離率は使わない。

信じることができないから。

それでは今回の記事は以上になります。

参考にしてみてくださいね。

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